有 10 个导致盈利能力下降的关键错误。我们今天将讨论，然后重点讨论如何解决 10 个关键错误中的第一个。因此，让我们来剖析十个可能会损害算法交易者盈利能力的常见错误。
1.过度拟合模型
过度拟合就好比试图用一个根据时间快照量身定制的解决方案去击中一个移动的目标。如果一个模型过于复杂，是根据过去的噪音和异常情况量身定制的，那么当它接触到新数据时就可能会失败。这就好比设计一把钥匙，它完全适合一把特定的锁，但却无法打开其他任何锁。交易者需要的是能很好地概括未见数据的模型，注重信号而非噪音。
在算法交易领域，模型的盈利能力取决于其做出准确预测和快速适应不断变化的市场环境的能力。通过利用简单移动平均线 (SMA)、指数移动平均线 (EMA) 和卡尔曼滤波器等方法，交易者可以平滑短期价格波动，强调长期趋势，并根据市场固有的不可预测性进行调整。
比较
- SMA简单、易于实施，但由于窗口中所有价格的权重相等，因此对最近的价格变化反应缓慢。
- 由于对最新价格的权重更大，EMA对近期价格变化的反应更快。简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)。这些技术相对容易使用。然而它们有一个缺点：它们是滞后指标，这意味着它们只能帮助检测数据中已经存在的趋势。
- 卡尔曼滤波器更加复杂，可以根据估计的噪声水平自适应地权衡传入的测量结果，从而可能在许多应用中提供卓越的结果。但是，它具有必须调整才能获得良好结果的关键参数。
2.忽略交易成本
忽视交易成本就像忽视容器中的漏水一样，会慢慢耗尽盈利能力。例如，一个策略可能在模拟中看起来有利可图，但当考虑到佣金和滑点的实际影响时，收益就会蒸发，让交易者陷入亏损。
3.缺乏稳健性
缺乏稳健性的策略就像易碎的玻璃雕塑，虽然美丽，但稍有干扰就会破碎。例如，一个在特定市场条件下表现出色的模型，在市场发生变化时，无论是新闻、事件还是经济变化，都可能造成巨大损失。
4.低估市场影响
这就像在池塘里扔一块重石；较大的交易会产生涟漪--扭曲价格，并通过滑点降低盈利能力。交易者需要准确衡量并减轻交易对市场价格的影响。
5.风险管理不足
没有足够的风险管理，交易者就像没有指南针的水手在狂风暴雨中航行。如果没有适当的止损和头寸大小策略，一连串的亏损会迅速升级并消耗掉交易资本。
6.回溯测试不足
带有偏见或过度依赖样本数据的回溯测试，就像在受控环境中排演一出戏，并期望在不可预见的干扰中表现完美无瑕。在回溯测试中，策略可能会因为过度优化而表现出卓越的性能，但在实际交易中，可能会因为市场变化、交易成本或滑点而失败。
7.忽视技术风险
算法交易中的技术风险就像建筑物中无声无息的结构缺陷，虽然不引人注意，但一旦发生故障，就会造成灾难性后果。故障、延迟或彻底的技术故障会导致巨大损失，尤其是在高频交易中，这就强调了严格系统测试和监控的必要性。
8.执行不力
执行不力的算法就像一把钝剪刀，试图剪开细密的布料，导致不完美的结果。不理想的执行力会导致成交价格低迷和成本增加，慢慢侵蚀看似有利可图的策略的边缘。
9.数据窥探偏差
重复使用相同的数据集进行调整就好比对乐器进行过度调音，会导致不和谐而非和谐。迭代使用相同的数据来设计和修改策略可能会导致过度拟合，即策略变得过于适合数据，在实际交易中表现不佳。
10.忽视宏观经济指标
忽视宏观经济趋势就像在计划收成时忽视不断变化的天气模式一样。对宏观经济指标和趋势的忽视会导致意想不到的市场波动，严重影响算法策略及其性能。