• 比尔-盖茨用一种名为 "卖空 "的方法对特斯拉下了数十亿美元的赌注。卖空是指从经纪人那里借入证券，然后在公开市场上出售。卖空使买卖量超过正常水平，从而增加了市场的流动性。如果没有卖空者，这种交易量就不会存在。 比尔-盖茨在争议中的立场是我，比尔-盖茨，可以对贵公司下数十亿美元的赌注，这可能会压低贵公
  • 概述 Transformer 支持的每种量化方案的优缺点，以帮助您决定应该选择哪一种。 目前，量化模型主要用于两个目的： [list] [*]在较小的设备上运行大型模型的推理 [*]在量化模型之上微调适配器 [/list] 到目前为止，已经做出了两项集成工作，
  • 对于寻求深化策略的交易者： 变得更加量化可以在经常不确定的市场世界中提供清晰度。 让我们来探讨如何将这种观点嵌入到你的交易方法中。 [list] [*]教育第一：开始深入研究基本的统计模型和概率理论。 这些为理解市场趋势和资产相关性提供了基础。 [*]采用量化工具：从传统工具过渡到强调数据分析、回测 icon
  • AMD 最新 FPGA(现场可编程门阵列)承诺为高频交易者(Flash Boy)提供超低延迟的人工智能， FPGA 经常被高频交易者使用，在这个行业中，几分之一秒的延迟就可能决定算法安排的交易的盈利或亏损之间的差异。使用更快或更精细的交易算法对 FPGA 进行重新编程以加速交易的能力使机器变得有价值 icon
  • GS Quant是一个用于量化金融的 Python 工具包，创建于世界上最强大的风险转移平台之一之上。旨在加速量化交易策略和风险管理解决方案的开发，拥有超过 25 年的全球市场经验。 它由高盛的量化开发人员（Quant）创建和维护，用于开发交易策略和分析衍生产品。GS Quant 可用于促进衍生品构 icon
  • 本文讨论一些关于强化学习RL和量化交易的问题： 假设训练一个机器学习ML代理进行股票交易：一种方法是为系统提供许多优秀策略的范例，例如，关于是否在特定时间卖出特定股票的标注信息。这就是众所周知的监督学习模式。因为代理试图模仿好的策略，所以无法超越它们。 那么，如何才能找到优于专家的策略呢？ 答案就是 icon
  • 每个数据科学家都需要了解这些观点，它们会让你大开眼界。 1.相关性与因果关系 P(A | B) 是指定 B 的 A 的概率。 P(A | do(B)) 是给定 do(B) 的 A 的概率。它是在我们干预导致 B 发生的情况下，我们观察到 A 的概率。 icon
  • 假设你是世界上最好的量化公司之一的量化交易员，你的薪水高到大多数行业外的人都不相信你，福利和设施（食物、健身房等）都很好，你周围都是聪明勤奋的人，工作很有趣/有挑战性/有回报，似乎就像一场梦。 然而，你开始意识到工作开始吞噬你的生活，你需要花很多时间才能赶上同样长时间工作的同事的产出，你太疲惫了，没 icon
  • 量化交易最佳三本书籍推荐： [b]1.算法交易 [/b] 这是初学者开始量化交易策略的最佳书籍。 它通过简单的策略，如均值回归和动量。 [b]2.高频交易[/b] 这是一本伟大的书，它提供了对高频交易和做市的奥秘的见解。 这也说明了为什么高频交易会有这么高的夏普比率。 [b]3.黑盒子里面[/b] icon
  • K 最近邻 (KNN)、支持向量机 (SVM)、随机森林和神经网络等ML 技术常用于交易应用程序。这些算法可以分析历史价格数据、市场指标、新闻情绪和其他相关因素，以预测未来价格走势并确定最佳进入和退出点。 K 最近邻 icon
  • 算法交易中的错误会扼杀盈利能力！ 有 10 个导致盈利能力下降的关键错误。我们今天将讨论，然后重点讨论如何解决 10 个关键错误中的第一个。因此，让我们来剖析十个可能会损害算法交易者盈利能力的常见错误。 1.过度拟合模型 过度拟合就好比试图用一个根据时间快照量身定制的解决方案去击中一个移动的目标。如 icon
  • 相似性搜索，包括确定两个或多个时间序列之间存在的相似程度，是某种交易系统中的基本任务。典型应用包括检测： [list] [*]- 图案 [*]- 趋势 [*]- 异常 [*]- 集群 [/list] 下面是一些常用的技巧： [list] [*]- 欧氏距离 [*]- 动态时间规整 [/list] 基 icon
  • 斐波那契 MACD 交易策略是一种简单但有效的策略，可用于任何类型的交易设置。 本文阐述如何使用斐波那契 MACD 策略从市场中获利。股票、外汇、期货和期权、加密货币和大宗商品都可以使用这种策略进行交易。 让我们首先快速概述斐波那契数列及其在交易中的使用方式。 [img] icon
  • G-Research已经发布了他们的加密高频数据，供宽客开发自己的交易策略。点击标题 该数据集包含多种加密资产（例如比特币和以太坊）的历史交易信息。您的挑战是预测他们未来的回报。 由于加密货币的历史价格并不保密，这将是一场使用时间序列 API icon
  • 平均真实波动幅度（ATR）是市场技术人员 J. Welles Wilder Jr. 在其《技术交易系统新概念》一书中引入的一种技术分析指标，通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动性。 波动性较高的股票具有较高的 ATR，较低的 ATR 表明评估期间的波动性较低。 真实范围指标取以下各项中的最 icon
  • 广义自回归条件异方差 (GARCH) 是一种用于分析时间序列数据的统计模型，其中方差误差被认为是连续自相关的。GARCH 模型假设误差项的方差遵循自回归移动平均过程。 要点： [list] [*]GARCH 是一种统计建模技术，用于帮助预测金融资产回报的波动性。 [*]GARCH 适用于时间序列数据 icon
  • 本项目是使用样本股票数据的 Python 神经网络和 ML 股票预测方法示例。 ML 和 NN 方法和库的资料库，以及用于训练和测试的样本股数据。这些示例简单易懂，突出了每种方法的基本组成部分。示例还展示了如何在 icon
  • K是一系列（高度可定制的）极低延迟的做市交易机器人，具有功能齐全的网络界面。 在一台像样的机器上，它可以在几个兼容的交易所之一下单和取消订单，每个订单的时间不到几毫秒。 如果您不想在自己的机器上配置或硬编码自己的交易策略， 您可以在kryll.io（或任何其他交易社区）运行其他人的策略。 我 icon