1.ARIMA(自回归整合移动平均):
使用线性回归作为基础模型。捕捉自回归和移动平均项,同时对原始观测数据的差分进行积分(使时间序列静止)。仅限本地(每个时间序列都需要循环)。AutoARIMA 是首选的实现方法。
2.Prophet:
由 Facebook 开发的预测工具。专为具有日观测数据和季节性模式的数据而设计,采用一个包含年、周和日成分的加法模型。本地预测(需要循环)。
3.LSTM(长短期记忆):
深度学习中使用的一种递归神经网络(RNN)。它专为避免长期依赖性问题而设计,因此对时间序列非常有效。我的首选实现是 AWS 的 GluonTS DeepAR。
4.霍尔特-温特斯方法(Holt-Winters Method):
这是一种统计预测技术,应用指数平滑法捕捉时间序列数据中的趋势和季节性。适用于具有明显趋势和季节性模式的数据。指数平滑法的一种特例。
5.SARIMA(Seasonal ARIMA):
是 ARIMA 的扩展,包含了季节性。专为具有非季节性和季节性成分的时间序列而设计,使其比标准 ARIMA 模型更加灵活。AutoARIMA 是我的首选实现方法。
6.指数平滑法:
对过去的观测数据应用指数递减权重。最适合短期预测,对没有趋势或季节性模式的数据尤其有效。ETS(指数-趋势-平滑)是我首选的实现方法。
7.随机森林
一种集合学习方法,可生成许多决策树。预测结果是单个决策树的平均预测结果。全局或局部。可扩展。由于基于树的算法问题,无法预测最大/最小值。
8.XGBoost:
梯度提升的高效、可扩展实现。因其在处理各种类型的预测建模任务时的高性能和灵活性而闻名。只要进行了特征工程,就能很好地检测复杂的季节性。全局或局部。无法预测全局最小/最大值。