套利（Arbitrage）是指同时购买和出售一项资产，以从价格的不平衡中获利。它是一种通过利用不同市场或不同形式的相同或类似金融工具的价格差异而获利的交易。
套利是在不同市场同时买卖相同或相似的资产，以便从资产标价的微小差异中获利。它利用不同市场或不同形式的相同或相似金融工具价格的短暂变化。
套利是市场效率低下的结果，它既利用这些效率低下又解决它们。
关键要点
- 套利是在不同市场同时买卖资产以利用其价格的微小差异。
- 套利交易是在股票、商品和货币中进行的。
- 套利利用了市场中不可避免的低效率。
- 然而，通过利用市场的低效率，套利行为使市场更接近效率。
只要任何股票、商品或货币可以在一个市场以给定价格购买并同时在另一个市场以更高价格出售，就可以使用套利。这种情况为交易者创造了无风险利润的机会。
套利提供了一种机制，可以确保价格在很长一段时间内 不会大幅偏离公允价值。随着技术的进步，从市场定价错误中获利变得极其困难。许多交易者都设置了计算机化交易系统来监控类似金融工具的波动。任何低效的定价设置通常都会迅速采取行动，并且通常在几秒钟内就消除了机会。
经济理论指出，套利不应该发生，因为如果市场有效，就不会有这样的获利机会。然而，在现实中，市场可能效率低下，套利可能发生。但是，当套利者识别并纠正此类错误定价（通过低买高卖）时，他们会努力使价格回到与市场效率一致的水平。这意味着任何确实出现的套利机会都是短暂的。
存在许多不同的套利策略，其中一些涉及不同资产或证券之间复杂的相互关系。